组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)

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	组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)
	张振华 ; 梁治安
刊名	内蒙古大学学报(自然科学版)
	2009-09-15
期号	2009年05期页码:548-554
关键词	组合投资选择向下风险多目标规划
ISSN号	1000-1638
英文摘要	构造了一个均值-最小最大化组合投资多目标规划模型.与胡达沙和吴炜提出的多目标均值-方差模型比较,该模型有几方面改进.除了模型假设和数学表述的一些修正,该模型使用历史最小收益替换方差,这使得该模型不仅继承了多个目标的可行权衡的好的特性,而且在衡量向下风险方面的表现优于多目标均方模型.通过理论分析和数值试验说明了这一点.当组合投资收益分布适度有偏时,该模型的优势会更为突出.
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/20859]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融学院 2.上海财经大学应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	张振华,梁治安. 组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),2009(2009年05期):548-554.
APA	张振华,&梁治安.(2009).组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文).内蒙古大学学报(自然科学版)(2009年05期),548-554.
MLA	张振华,et al."组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)".内蒙古大学学报(自然科学版) .2009年05期(2009):548-554.