组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文) | |
张振华; 梁治安 | |
刊名 | 内蒙古大学学报(自然科学版)
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2009-09-15 | |
期号 | 2009年05期页码:548-554 |
关键词 | 组合投资选择 向下风险 多目标规划 |
ISSN号 | 1000-1638 |
英文摘要 | 构造了一个均值-最小最大化组合投资多目标规划模型.与胡达沙和吴炜提出的多目标均值-方差模型比较,该模型有几方面改进.除了模型假设和数学表述的一些修正,该模型使用历史最小收益替换方差,这使得该模型不仅继承了多个目标的可行权衡的好的特性,而且在衡量向下风险方面的表现优于多目标均方模型.通过理论分析和数值试验说明了这一点.当组合投资收益分布适度有偏时,该模型的优势会更为突出. |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/20859] ![]() |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.上海财经大学金融学院 2.上海财经大学应用数学系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张振华,梁治安. 组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),2009(2009年05期):548-554. |
APA | 张振华,&梁治安.(2009).组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文).内蒙古大学学报(自然科学版)(2009年05期),548-554. |
MLA | 张振华,et al."组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)".内蒙古大学学报(自然科学版) .2009年05期(2009):548-554. |
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