基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例

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	基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例
	袁军
刊名	系统工程
	2010-02-28
期号	2010年02期页码:73-81
关键词	存货质押融资质押率流动性风险结构突变巷流金融
ISSN号	1001-4098
英文摘要	引入非参数ICSS结构变点检测算法,以中国东方丝绸坯布市场为例,研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型,并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的质押率的影响。研究发现:(1)对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险,且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比。(2)存货商品市场的波动性、流动性风险有着显著区制转换特征,且不能忽略。考虑结构突变可以更准确地刻画市场风险、流动性风险,也能更准确地确定合理的动产质物的质押率。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/20320]
专题	上海财经大学
作者单位	1.中国东方丝绸市场股份有限公司博士后科研工作站 2.上海财经大学博士后流动站
推荐引用方式 GB/T 7714	袁军. 基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例[J]. 系统工程,2010(2010年02期):73-81.
APA	袁军.(2010).基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例.系统工程(2010年02期),73-81.
MLA	袁军."基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例".系统工程 .2010年02期(2010):73-81.