我国房地产市场与股票市场周期波动的关联性探讨

doi:10.19616/j.cnki.bmj.2012.02.017

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	我国房地产市场与股票市场周期波动的关联性探讨
	徐国祥 ; 王芳
刊名	经济管理
	2012-02-15
期号	2012年02期页码:133-141
关键词	房地产市场股票市场周期波动谱分析
ISSN号	1002-5766
DOI	10.19616/j.cnki.bmj.2012.02.017
英文摘要	本文在对周期波动理论和国内外相关文献进行叙述的基础上,采用频域的交叉谱分析法对1998年1月～2010年12月我国房地产实体经济与股票市场周期波动及其关联性进行了实证研究。研究表明,自1998年1月以来,我国房地产实体经济与股票市场和房地产股票市场都存在着39个月和26个月的耦合周期,且在39个月的耦合周期时,三个市场都同步完成一个周期波动,而在26个月的耦合周期时,股票市场领先于房地产实体经济3个月,房地产股票市场要领先于房地产实体经济4个月。最后,本文又用Granger因果检验法对两者之间的领先滞后关系进行定性检验,用时差相关系数法对两者之间的领先滞后时期数进行定量检验,检验结果与谱分析结果完全吻合,说明模型和参数是稳定的。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/18180]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学应用统计研究中心 2.上海财经大学统计与管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	徐国祥,王芳. 我国房地产市场与股票市场周期波动的关联性探讨[J]. 经济管理,2012(2012年02期):133-141.
APA	徐国祥,&王芳.(2012).我国房地产市场与股票市场周期波动的关联性探讨.经济管理(2012年02期),133-141.
MLA	徐国祥,et al."我国房地产市场与股票市场周期波动的关联性探讨".经济管理 .2012年02期(2012):133-141.