| 基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量 | |
| 史美景; 曹星婉 | |
| 刊名 | 统计与决策
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| 2012-06-10 | |
| 期号 | 2012年11期页码:167-170 |
| 关键词 | Spline-GARCH 股票市场 长期波动趋势 宏观经济变量波动 |
| ISSN号 | 1002-6487 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2012.11.015 |
| 英文摘要 | 文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模型的有效性。并对引起股票市场低频波动的原因进行了分析,研究了低频时变波动与GDP、CPI、货币供应量M1以及利率波动的关系。 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17841]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 1.西安交通大学经济金融学院 2.上海财经大学金融系 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 史美景,曹星婉. 基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量[J]. 统计与决策,2012(2012年11期):167-170. |
| APA | 史美景,&曹星婉.(2012).基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量.统计与决策(2012年11期),167-170. |
| MLA | 史美景,et al."基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量".统计与决策 .2012年11期(2012):167-170. |
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