基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价

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	基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
	王守佰 ; 刘永辉
刊名	上海金融学院学报
	2012-08-20
期号	2012年04期页码:81-88
关键词	外汇期权分数跳-扩散过程保险精算方法随机利率
ISSN号	1673-680X
DOI	10.13230/j.cnki.jrsh.2012.04.003
英文摘要	假设利率为分数维随机利率,外汇汇率服从分数跳—扩散过程,并且波动率为常数,期望收益率为时间的非随机函数,本文利用保险精算方法,得出了看涨、看跌外汇欧式期权的一般定价公式,并建立了平价公式。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17623]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学应用数学系 2.上海金融学院应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	王守佰,刘永辉. 基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价[J]. 上海金融学院学报,2012(2012年04期):81-88.
APA	王守佰,&刘永辉.(2012).基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价.上海金融学院学报(2012年04期),81-88.
MLA	王守佰,et al."基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价".上海金融学院学报 .2012年04期(2012):81-88.