宏观经济指标发布和市场预期——基于我国股票市场的实证研究

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	宏观经济指标发布和市场预期——基于我国股票市场的实证研究
	王婷婷 ; 栾成凯 ; 陆岷峰
刊名	兰州商学院学报
	2012-08-20
期号	2012年04期页码:25-33
关键词	经济指标股票市场 EGARCH 预期
ISSN号	1004-5465
英文摘要	文章运用EGARCH模型,实证分析了未考虑市场预期和考虑市场预期的国内生产总值、固定资产投资、消费者物价指数、生产者物价指数、进出口、失业率及货币供应量七个宏观经济指标的发布对我国股票市场收益和波动的影响。结论表明,股票市场的收益和波动没有对发布的宏观经济指标做出反应,能够影响股票市场收益和波动的是经济指标包含的内容——消息。另外,货币供应量、进出口、消费者物价指数和生产者物价指数指标的发布对我国股票市场最重要。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17614]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学经济学院 2.江苏银行连云港分行
推荐引用方式 GB/T 7714	王婷婷,栾成凯,陆岷峰. 宏观经济指标发布和市场预期——基于我国股票市场的实证研究[J]. 兰州商学院学报,2012(2012年04期):25-33.
APA	王婷婷,栾成凯,&陆岷峰.(2012).宏观经济指标发布和市场预期——基于我国股票市场的实证研究.兰州商学院学报(2012年04期),25-33.
MLA	王婷婷,et al."宏观经济指标发布和市场预期——基于我国股票市场的实证研究".兰州商学院学报 .2012年04期(2012):25-33.