基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析

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	基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析
	刘睿智; 杜溦
刊名	经济问题
	2012-09-15
期号	2012年09期页码:103-107
关键词	LASSO 指数跟踪风险分散
ISSN号	1004-972X
DOI	10.16011/j.cnki.jjwt.2012.09.004
英文摘要	由于传统的Markowitz均值方差模型具有很强的不稳定性,且容易产生较大的空头头寸,因此,资产选择成为构建投资组合的一个研究热点。针对以风险分散和指数跟踪为目的的资产组合构建提出了基于变量选择观点的LASSO选择方法,说明了LASSO方法在资产选择中的优势,并应用LASSO方法使用2010年3月到2012年2月的日收益率数据对沪深300指数的指数跟踪做了实证检验,结果表明LASSO方法在组合构建和预测中都有很好的效果。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17542]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学统计与管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘睿智,杜溦. 基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析[J]. 经济问题,2012(2012年09期):103-107.
APA	刘睿智,&杜溦.(2012).基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析.经济问题(2012年09期),103-107.
MLA	刘睿智,et al."基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析".经济问题 .2012年09期(2012):103-107.