收益曲线预测国债风险溢价研究 | |
王安兴; 余文龙 | |
刊名 | 中国管理科学
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2012-11-15 | |
期号 | 2012年S1期页码:417-423 |
关键词 | 收益曲线 风险溢价 预测 |
ISSN号 | 1003-207X |
DOI | 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2012.s1.019 |
英文摘要 | 论文实证分析中国银行间债券市场风险溢价可预测性,提出国债收益的风险溢价的最佳预测模型。论文比较了多种不同的国债收益的风险溢价的预测模型,研究发现收益曲线的主成分能够预测国债收益的风险溢价,组合收益曲线的第一、第二主成分构成的单一预测变量可以很好地预测债券风险溢价,单一因素可以预测国债收益的风险溢价。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17400] ![]() |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.上海财经大学金融学院 2.上海市金融信息化技术研究重点实验室 3.申银万国证券研究所有限公司 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王安兴,余文龙. 收益曲线预测国债风险溢价研究[J]. 中国管理科学,2012(2012年S1期):417-423. |
APA | 王安兴,&余文龙.(2012).收益曲线预测国债风险溢价研究.中国管理科学(2012年S1期),417-423. |
MLA | 王安兴,et al."收益曲线预测国债风险溢价研究".中国管理科学 .2012年S1期(2012):417-423. |
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