收益曲线预测国债风险溢价研究

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	收益曲线预测国债风险溢价研究
	王安兴 ; 余文龙
刊名	中国管理科学
	2012-11-15
期号	2012年S1期页码:417-423
关键词	收益曲线风险溢价预测
ISSN号	1003-207X
DOI	10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2012.s1.019
英文摘要	论文实证分析中国银行间债券市场风险溢价可预测性,提出国债收益的风险溢价的最佳预测模型。论文比较了多种不同的国债收益的风险溢价的预测模型,研究发现收益曲线的主成分能够预测国债收益的风险溢价,组合收益曲线的第一、第二主成分构成的单一预测变量可以很好地预测债券风险溢价,单一因素可以预测国债收益的风险溢价。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17400]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融学院 2.上海市金融信息化技术研究重点实验室 3.申银万国证券研究所有限公司
推荐引用方式 GB/T 7714	王安兴,余文龙. 收益曲线预测国债风险溢价研究[J]. 中国管理科学,2012(2012年S1期):417-423.
APA	王安兴,&余文龙.(2012).收益曲线预测国债风险溢价研究.中国管理科学(2012年S1期),417-423.
MLA	王安兴,et al."收益曲线预测国债风险溢价研究".中国管理科学 .2012年S1期(2012):417-423.