股指期货对我国股票市场指数结构性变化以及波动性影响的实证研究

doi:10.19374/j.cnki.14-1145/f.2013.02.016

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	股指期货对我国股票市场指数结构性变化以及波动性影响的实证研究
	刘骁毅
刊名	生产力研究
	2013-02-15
期号	2013年02期页码:54-57
关键词	股指期货股票市场指数结构性波动性
ISSN号	1004-2768
DOI	10.19374/j.cnki.14-1145/f.2013.02.016
英文摘要	文章首先研究股指期货推出是否引起了我国股票市场指数结构性变化。利用Chow检验的实证方法,通过为沪深300指数、上证综合指数、深证综合指数和恒生指数构建自回归模型AR(5)和AR(10),实证检验股指期货推出前后这些指数模型的系数变化。波动性问题一直是股票市场的重要研究问题。文章将利用时间序列建模的方法,对股指期货推出前后沪深300指数、上证综合指数、深证综合指数和恒生指数的波动率变化进行实证分析,进而检验股指期货推出是否能够降低市场的波动水平。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17167]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘骁毅. 股指期货对我国股票市场指数结构性变化以及波动性影响的实证研究[J]. 生产力研究,2013(2013年02期):54-57.
APA	刘骁毅.(2013).股指期货对我国股票市场指数结构性变化以及波动性影响的实证研究.生产力研究(2013年02期),54-57.
MLA	刘骁毅."股指期货对我国股票市场指数结构性变化以及波动性影响的实证研究".生产力研究 .2013年02期(2013):54-57.