一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型

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	一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型
	刘诚霖
刊名	南通大学学报(自然科学版)
	2013-03-20
期号	2013年01期页码:71-75
关键词	索赔时间间距马氏风险模型 Gerber-Shiu函数混合分布破产概率
ISSN号	1673-2340
英文摘要	考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与Erlang(2)分布混合时的保险风险模型,建立简化的Gerber-Shiu函数所满足的微分积分方程,得到了破产概率所满足的公式.对两状态环境过程中的实例进行了具体的求解,得到的数值结果与预期性质是一致的.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17053]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	刘诚霖. 一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型[J]. 南通大学学报(自然科学版),2013(2013年01期):71-75.
APA	刘诚霖.(2013).一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型.南通大学学报(自然科学版)(2013年01期),71-75.
MLA	刘诚霖."一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型".南通大学学报(自然科学版) .2013年01期(2013):71-75.