随机利率下的完全离散型寿险精算模型

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	随机利率下的完全离散型寿险精算模型
	郭欣
刊名	统计与决策
	2013-03-30
期号	2013年06期页码:77-79
关键词	随机利率死亡保险精算现值均衡纯保费责任准备金风险管理
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2013.06.002
英文摘要	寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17034]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学应用数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	郭欣. 随机利率下的完全离散型寿险精算模型[J]. 统计与决策,2013(2013年06期):77-79.
APA	郭欣.(2013).随机利率下的完全离散型寿险精算模型.统计与决策(2013年06期),77-79.
MLA	郭欣."随机利率下的完全离散型寿险精算模型".统计与决策 .2013年06期(2013):77-79.