风险传导、资本流入与股市波动——基于沪深300指数的实证研究

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	风险传导、资本流入与股市波动——基于沪深300指数的实证研究
	李宇浩 ; 顾锋娟
刊名	证券市场导报
	2013-04-10
期号	2013年04期页码:34-37+44
关键词	企业债信用利差美元指数股市波动率资本流入
ISSN号	1005-1589
英文摘要	论文运用GARCH模型,对2005年1月至2012年6月国际股票市场、国际债券市场、国际外汇市场和资本流入对我国沪深300指数的传导影响进行研究。研究显示,道琼斯工业指数变化率和资本流入对我国股市收益率存在显著的正向传导,而穆迪企业债信用利差和美元指数变化率存在显著的负向传导。本文研究结论对于监管部门的逆周期调控和股市的系统性风险管理具有一定的实际参考价值。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/17010]
专题	上海财经大学
作者单位	1.中国证监会 2.上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	李宇浩,顾锋娟. 风险传导、资本流入与股市波动——基于沪深300指数的实证研究[J]. 证券市场导报,2013(2013年04期):34-37+44.
APA	李宇浩,&顾锋娟.(2013).风险传导、资本流入与股市波动——基于沪深300指数的实证研究.证券市场导报(2013年04期),34-37+44.
MLA	李宇浩,et al."风险传导、资本流入与股市波动——基于沪深300指数的实证研究".证券市场导报 .2013年04期(2013):34-37+44.