有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究

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	有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究
	杜琨 ; 王安兴
刊名	管理工程学报
	2014-01-15
期号	2014年01期页码:89-93
关键词	外汇期权汇率管理傅里叶逆变换
ISSN号	1004-6062
DOI	10.13587/j.cnki.jieem.2014.01.006
英文摘要	我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/16269]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融学院 2.上海市金融信息化技术研究重点实验室
推荐引用方式 GB/T 7714	杜琨,王安兴. 有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究[J]. 管理工程学报,2014(2014年01期):89-93.
APA	杜琨,&王安兴.(2014).有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究.管理工程学报(2014年01期),89-93.
MLA	杜琨,et al."有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究".管理工程学报 .2014年01期(2014):89-93.