基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测

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	基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测
	李祥飞 ; 张再生 ; 黄超 ; 高杨
刊名	系统工程
	2014-02-28
期号	2014年02期页码:138-144
关键词	经验模态分解符号时间序列信息提取预测
ISSN号	1001-4098
英文摘要	针对STSA方法在金融时间序列分析中的缺陷提出了运用EMD与STSA结合的改进方法。以上证指数、深证成指、建筑指数、金融指数、地产指数、上证商业6种指数的收益数据作为研究样本,利用EMD方法分解提取出一系列反映原始序列不同时间尺度信息的分量,通过对各分量进行STSA分析后发现导致原始序列多变化模式的原因。在此基础上提出了通过单一变化模式分量对原始序列变化趋势进行估计的条件和限定范围,实验结果表明,该方法在提取和分析时间序列变化模式方面具有独特的优势,具有较高的预测精度和实用性。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/16138]
专题	上海财经大学
作者单位	1.天津大学管理与经济学部 2.上海财经大学会计学院
推荐引用方式 GB/T 7714	李祥飞,张再生,黄超,等. 基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测[J]. 系统工程,2014(2014年02期):138-144.
APA	李祥飞,张再生,黄超,&高杨.(2014).基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测.系统工程(2014年02期),138-144.
MLA	李祥飞,et al."基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测".系统工程 .2014年02期(2014):138-144.