基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究

doi:10.13902/j.cnki.syyj.2014.09.008

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	基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究
	陈云 ; 赖文炜
刊名	商业研究
	2014-09-10
期号	2014年09期页码:47-51
关键词	区域货币政策有效性面板向量自回归模型
ISSN号	1001-148X
DOI	10.13902/j.cnki.syyj.2014.09.008
英文摘要	本文利用我国2000-2010年间的31个省级面板数据,通过面板向量自回归模型,从价格效应和产出效应维度对我国区域货币政策的有效性进行研究。实证结果表明:在价格效应方面,货币政策对中部通货膨胀的影响最大,西部其次,东部最弱;在产出效应方面,货币政策对东部经济增长的效应最大,中部其次,西部最弱。此外,三个区域的通货膨胀对货币政策的响应都具有1年半左右的时滞。因此,央行在制定货币政策时,不仅要根据不同区域的实际情况采取有针对性的可行措施缩小区域差异以提高统一货币政策的效力,而且要提高货币政策的前瞻性,增强调控的预见性、针对性和实效性。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/15592]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海市金融信息技术研究重点实验室 2.上海财经大学公共经济与管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈云,赖文炜. 基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究[J]. 商业研究,2014(2014年09期):47-51.
APA	陈云,&赖文炜.(2014).基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究.商业研究(2014年09期),47-51.
MLA	陈云,et al."基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究".商业研究 .2014年09期(2014):47-51.