指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法 | |
刘睿智; 周勇 | |
刊名 | 系统工程 |
2015-04-28 | |
期号 | 2015年04期页码:1-7 |
关键词 | 可预测性 自适应套索方法 指数分解预测 人工神经网络 有效市场 |
ISSN号 | 1001-4098 |
英文摘要 | 我国证券市场的可预测性与有效性一直是学术界和业界关注的问题。本文使用自适应套索(adaptive LASSO)方法构造稀疏的投资组合,即选择部分股票构造组合,使得该组合对指数的复制效果良好。此外,在组合具有相当代表性的前提下,其应对指数的未来趋势具有一定的预测性。考虑包含开盘价、收盘价、最高价、最低价在内多信息ARIMA-ANN预测,并对沪深300指数进行实证分析,结果表明,该组合的历史信息包含相当意义上的指数收益率的信息,即股票指数在一定程度上可预测,同时对我国股票市场有效性产生质疑。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14861] |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.上海财经大学统计与管理学院 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘睿智,周勇. 指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法[J]. 系统工程,2015(2015年04期):1-7. |
APA | 刘睿智,&周勇.(2015).指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法.系统工程(2015年04期),1-7. |
MLA | 刘睿智,et al."指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法".系统工程 .2015年04期(2015):1-7. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论