股票收益率协方差矩阵的特征修正方法

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	股票收益率协方差矩阵的特征修正方法
	禹悰廉 ; 高泽伟
刊名	统计与决策
	2015
期号	2015年17期页码:18-23
关键词	协方差矩阵特征因子投资组合风险估计
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.17.04
英文摘要	文章通过定义偏差统计量刻画了用传统样本协方差矩阵进行投资组合优化时对最优组合风险的低估效应,并介绍了协方差矩阵的特征修正方法来修正这种低估效应。基于对中国A股市场股票收益率数据的实证分析,特征修正方法在准确估计最优组合样本内风险的同时,还能有效降低最优组合的样本外风险。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14493]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院 2.华东师范大学金融与统计学院
推荐引用方式 GB/T 7714	禹悰廉,高泽伟. 股票收益率协方差矩阵的特征修正方法[J]. 统计与决策,2015(2015年17期):18-23.
APA	禹悰廉,&高泽伟.(2015).股票收益率协方差矩阵的特征修正方法.统计与决策(2015年17期),18-23.
MLA	禹悰廉,et al."股票收益率协方差矩阵的特征修正方法".统计与决策 .2015年17期(2015):18-23.