债务违约风险与期权定价研究 | |
王安兴; 杜琨 | |
刊名 | 管理科学学报 |
2016-01-15 | |
期号 | 2016年01期页码:117-126 |
关键词 | 期权定价 资本结构 信用风险 违约边界 |
ISSN号 | 1007-9807 |
英文摘要 | 论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响. |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14090] |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.上海财经大学金融学院 2.上海市金融信息化技术研究重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王安兴,杜琨. 债务违约风险与期权定价研究[J]. 管理科学学报,2016(2016年01期):117-126. |
APA | 王安兴,&杜琨.(2016).债务违约风险与期权定价研究.管理科学学报(2016年01期),117-126. |
MLA | 王安兴,et al."债务违约风险与期权定价研究".管理科学学报 .2016年01期(2016):117-126. |
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