带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题

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	带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题
	冉启康
刊名	纯粹数学与应用数学
	2016-02-25
期号	2016年01期页码:6-13
关键词	正倒向对偶随机微分方程随机控制问题变分不等式极值原理 Itö公式
ISSN号	1008-5513
英文摘要	讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/13977]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学数学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	冉启康. 带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题[J]. 纯粹数学与应用数学,2016(2016年01期):6-13.
APA	冉启康.(2016).带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题.纯粹数学与应用数学(2016年01期),6-13.
MLA	冉启康."带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题".纯粹数学与应用数学 .2016年01期(2016):6-13.