模糊性厌恶和巨灾风险定价研究

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	模糊性厌恶和巨灾风险定价研究
	朱文革
刊名	保险研究
	2016-10-20
期号	2016年10期页码:63-70
关键词	模糊性厌恶巨灾风险定价巨灾产品
ISSN号	1004-3306
DOI	10.13497/j.cnki.is.2016.10.006
英文摘要	针对巨灾事故发生频率较小,样本数据缺乏,相应的风险评估比较困难的特点,以及由此导致的巨灾风险市场参与者模糊性厌恶的情况,本文在Hansen和Sargent引入的稳健控制理论的框架下,建立了保险风险的修正均衡模型,由此得到了巨灾产品的定价公式并用巨灾债券的实证数据给出了统计估计和稳健性检验。最后将本文得到的公式和国际上流行的其它几种巨灾风险定价公式进行了比较研究。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/13276]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	朱文革. 模糊性厌恶和巨灾风险定价研究[J]. 保险研究,2016(2016年10期):63-70.
APA	朱文革.(2016).模糊性厌恶和巨灾风险定价研究.保险研究(2016年10期),63-70.
MLA	朱文革."模糊性厌恶和巨灾风险定价研究".保险研究 .2016年10期(2016):63-70.