期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响

doi:10.13484/j.nmgdxxbzk.20160605

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响
	孔欢欢 ; 梁治安
刊名	内蒙古大学学报(自然科学版)
	2016-11-15
期号	2016年06期页码:584-592
关键词	期权交易量现货市场波动性
ISSN号	1000-1638
DOI	10.13484/j.nmgdxxbzk.20160605
英文摘要	应用ARCH模型和GARCH模型研究期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响.研究结果表明期权不可预测交易量在所有情形下使得现货市场波动率增加,但是增加幅度在不同情形下是不同的,4月份降息时期期权不可预测交易量增加现货市场波动幅度达到最大,在10月份采取降准降息时期,期权市场不可预测交易量增加现货市场波动幅度是最小的.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/13202]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融学院 2.上海财经大学数学学院上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)
推荐引用方式 GB/T 7714	孔欢欢,梁治安. 期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),2016(2016年06期):584-592.
APA	孔欢欢,&梁治安.(2016).期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响.内蒙古大学学报(自然科学版)(2016年06期),584-592.
MLA	孔欢欢,et al."期权不可预测交易量对现货市场波动性的影响".内蒙古大学学报(自然科学版) .2016年06期(2016):584-592.