非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例

doi:10.13587/j.cnki.jieem.2017.02.023

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	非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例
	卞世博 ; 张熠 ; 周金花
刊名	管理工程学报
	2017-04-15
期号	2017年02期页码:194-199
关键词	信用债券最优投资策略 DC型企业年金随机工资鞅方法
ISSN号	1004-6062
DOI	10.13587/j.cnki.jieem.2017.02.023
英文摘要	以往对信用债券最优投资策略的研究,均是基于投资者的自融资策略展开的。本文放松了这一假设,研究了当工资为一个随机过程时,确定缴费型(DC)企业年金如何对信用债券、股票以及银行存款进行最优资产配置的问题。假设企业年金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,利用鞅方法给出了此优化问题的解。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12736]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院 2.上海财经大学公共经济与管理学院 3.上海立信会计金融学院工商管理研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	卞世博,张熠,周金花. 非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例[J]. 管理工程学报,2017(2017年02期):194-199.
APA	卞世博,张熠,&周金花.(2017).非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例.管理工程学报(2017年02期),194-199.
MLA	卞世博,et al."非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例".管理工程学报 .2017年02期(2017):194-199.