宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究

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	宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究
	陈云 ; 杨晓雪
刊名	统计与决策
	2017
期号	2017年10期页码:159-161
关键词	上证指数宏观景气指数向量误差修正模型
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.010.041
英文摘要	文章选取2004年3月至2015年5月的月度数据,分析股市与宏观经济之间的动态关系。在对股票指数与相应影响因素的描述性分析基础上,选择上证指数、宏观景气指数和CPI指标,进行了计量分析并建立向量误差修正模型。结果显示,CPI对上证指数影响较大,且不断增加,宏观景气指数对上证指数产生正的冲击,但作用较小。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12558]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学公共经济与管理学院 2.上海市金融信息技术研究重点实验室
推荐引用方式 GB/T 7714	陈云,杨晓雪. 宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究[J]. 统计与决策,2017(2017年10期):159-161.
APA	陈云,&杨晓雪.(2017).宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究.统计与决策(2017年10期),159-161.
MLA	陈云,et al."宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究".统计与决策 .2017年10期(2017):159-161.