基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究

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	基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究
	刘红 ; 张鹏
刊名	煤炭经济研究
	2017
期号	2017年03期页码:15-19
关键词	动力煤期货期现价格价格发现
ISSN号	1002-9605
DOI	10.13202/j.cnki.cer.2017.09.003
英文摘要	以2013年9月至2016年12月动力煤期现价格为样本数据,利用VAR模型及格兰杰因果检验、脉冲函数分析和方差分解计量方法,分析我国动力煤自上市以来期现价格的动态关系,考察其价格发现功能的发挥水平。研究结果显示,我国动力煤期现价格具有单向引导关系,期货价格变动对现货价格的引导性强,且期货价格变化对现货价格的冲击大,反应及时,动力煤期货价格对现货价格的影响远远大于现货对期货的影响。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12534]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学博士后科研流动站 2.山西大学商务学院 3.郑州商品交易所研究所
推荐引用方式 GB/T 7714	刘红,张鹏. 基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究[J]. 煤炭经济研究,2017(2017年03期):15-19.
APA	刘红,&张鹏.(2017).基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究.煤炭经济研究(2017年03期),15-19.
MLA	刘红,et al."基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究".煤炭经济研究 .2017年03期(2017):15-19.