不确定性下的高阶风险厌恶理论、实验及其应用

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	不确定性下的高阶风险厌恶理论、实验及其应用
	田国强 ; 田有功
刊名	学术月刊
	2017-08-20
期号	2017年08期页码:68-79
关键词	风险谨慎高阶风险厌恶实验证据预防性努力
ISSN号	0439-8041
英文摘要	传统风险厌恶理论在分析和研究最优经济决策问题方面具有较大局限性,在许多情形下,无法对个体的行为决策做出合理的解释。随着风险厌恶理论的不断发展,在期望效用分析框架下,越来越多的研究把更加高阶的风险厌恶行为(特别地,风险厌恶、风险谨慎、风险节制和风险急躁分别对应2阶、3阶、4阶和5阶风险分摊)纳入到相应的分析框架,不断完善风险厌恶理论的分析内容,在一定程度上解释了传统风险厌恶理论无法解释的一些经济现实、金融行为和现象。与此同时,在非期望效用分析框架下,最近发展起来的高阶风险厌恶理论急需实验证据的支撑;反过来,在实证研究中所捕获的实验证据又为高阶风险厌恶理论提供了更加直观的解释。本文主要对当前高阶风险厌恶理论的前沿发展、实验证据以及相关应用进行了梳理和评述,有助于我们对不确定性下风险厌恶领域的前沿发展有所了解。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12339]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学经济学院 2.兰州财经大学数学系
推荐引用方式 GB/T 7714	田国强,田有功. 不确定性下的高阶风险厌恶理论、实验及其应用[J]. 学术月刊,2017(2017年08期):68-79.
APA	田国强,&田有功.(2017).不确定性下的高阶风险厌恶理论、实验及其应用.学术月刊(2017年08期),68-79.
MLA	田国强,et al."不确定性下的高阶风险厌恶理论、实验及其应用".学术月刊 .2017年08期(2017):68-79.