基于混合分布的中国股票波动风险因素的识别与分析 | |
王安兴; 谭鲜明 | |
刊名 | 中国管理科学 |
2018 | |
期号 | 2018年02期页码:86-95 |
关键词 | 混合分布 GARCH模型 股票波动率 |
ISSN号 | 1003-207X |
DOI | 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.02.010 |
英文摘要 | 论文用GARCH模型描述股票的波动特性,应用混合分布对中国上市公司按照股票波动特性进行分组,发现中国上市公司的波动特性可以被分为4个子总体。其中,子总体1主要包含表现异常的公司股票,其他三个子总体的参数向量的相关性相似,风险大小不同。应用列联表法分析和多元logistic模型统计分析发现,非国有股权分散公司、制造业公司相对偏向低风险公司,社会服务业、房地产公司相对偏向高风险公司,制造业的公司(股票)波动的持续性相对较低。混合分布是对股票特性进行分组的良好工具。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11810] |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.上海财经大学金融学院 2.加拿大麦吉尔大学健康中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王安兴,谭鲜明. 基于混合分布的中国股票波动风险因素的识别与分析[J]. 中国管理科学,2018(2018年02期):86-95. |
APA | 王安兴,&谭鲜明.(2018).基于混合分布的中国股票波动风险因素的识别与分析.中国管理科学(2018年02期),86-95. |
MLA | 王安兴,et al."基于混合分布的中国股票波动风险因素的识别与分析".中国管理科学 .2018年02期(2018):86-95. |
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