混合序列的VaR分布核估计及其应用

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	混合序列的VaR分布核估计及其应用
	胡志明 ; 奚欢 ; 王黎明 ; 黄名辉
刊名	应用概率统计
	2018-04-15
期号	2018年02期页码:201-212
关键词	核估计混合序列 VaR 窗宽
ISSN号	1001-4268
英文摘要	本文首先在ρ-混合相依序列情形下,研究了VaR分布核估计vp,h的均方误差和最优窗宽,得到的最优窗宽使得均方误差MSE(vp,h)达到最小.利用拉普拉斯分布密度函数代替窗宽表达式中的密度函数,采用插值的方法计算最优窗宽的具体值.借助所得到最优窗宽进行数值模拟,结果显示,VaR分布核估计值与次序统计量估计值相比,分布核估计的效果更好.实证结果表明深证B股指数的风险明显大于上证A股指数.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11680]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学浙江学院统计系 2.上海财经大学统计与管理学院 3.中国邮政储蓄银行南宁市分行
推荐引用方式 GB/T 7714	胡志明,奚欢,王黎明,等. 混合序列的VaR分布核估计及其应用[J]. 应用概率统计,2018(2018年02期):201-212.
APA	胡志明,奚欢,王黎明,&黄名辉.(2018).混合序列的VaR分布核估计及其应用.应用概率统计(2018年02期),201-212.
MLA	胡志明,et al."混合序列的VaR分布核估计及其应用".应用概率统计 .2018年02期(2018):201-212.