动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场

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	动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场
	陈婧
刊名	经济研究导刊
	2018-07-25
期号	2018年21期页码:78-82+101
关键词	动量投资策略动量效应回报率间隔
ISSN号	1673-291X
英文摘要	研究发现,基于传统排序方法的动量策略,只会产生反转效应。基于回报率间隔排序的动量策略,在日频交易中获得较大动量收益。同时,基于回报率间隔排序法的动量策略倾向于将更少的股票投入其投资组合,并且比基于传统排名法的动量策略更挑剔。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11386]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学浙江学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈婧. 动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场[J]. 经济研究导刊,2018(2018年21期):78-82+101.
APA	陈婧.(2018).动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场.经济研究导刊(2018年21期),78-82+101.
MLA	陈婧."动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场".经济研究导刊 .2018年21期(2018):78-82+101.