基于GHM多小波的股票收益率的多尺度分析

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	基于GHM多小波的股票收益率的多尺度分析
	周小辉 ; 黄翠
刊名	宿州学院学报
	2018-12-15
期号	2018年12期页码:112-115
关键词	多分辨分析股票收益率小波方差
ISSN号	1673-2006
英文摘要	基于GHM多小波滤波器,利用小波方差以及小波相关系数公式,分析了股票收益率的多尺度演化特征,主要包括:每日收益率的多分辨分析,高频系数的相关性,突变点等。通过实证研究表明,随着尺度的增加,股票收益率的多小波高频波动的大小不断递减(随着投资期限的增加,相应收益率的波动不断减小);在不同时间尺度下收益率波动变化之间的相关性非常微弱,所以,投资者应在不同时间尺度下分析投资策略与对冲风险。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10983]
专题	上海财经大学
作者单位	1.浙江财经大学东方学院 2.上海财经大学数学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	周小辉,黄翠. 基于GHM多小波的股票收益率的多尺度分析[J]. 宿州学院学报,2018(2018年12期):112-115.
APA	周小辉,&黄翠.(2018).基于GHM多小波的股票收益率的多尺度分析.宿州学院学报(2018年12期),112-115.
MLA	周小辉,et al."基于GHM多小波的股票收益率的多尺度分析".宿州学院学报 .2018年12期(2018):112-115.