| 隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文） | |
| 何其祥 | |
| 刊名 | 应用数学
 |
| 2018 | |
| 期号 | 2019年01期页码:45-62 |
| 关键词 | 长期投资组合 隐半马尔科夫链 最优随机控制 |
| ISSN号 | 1001-9847 |
| DOI | 10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2019.01.006 |
| 英文摘要 | 在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大化构建随机控制模型,考虑到该隐半马尔科夫市场的不完备性,进一步将该投资组合问题视作部分信息的随机控制问题,并利用隐半马尔科夫滤波将部分信息控制问题转化问完全信息问题,得到解的存在唯一性.本文最后给出若干数值模拟结果,结果显示本文建立的模型优于普通市场的模型. |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10954]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 1.上海财经大学数学学院 2.上海财经大学浙江学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 何其祥. 隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）[J]. 应用数学,2018(2019年01期):45-62. |
| APA | 何其祥.(2018).隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）.应用数学(2019年01期),45-62. |
| MLA | 何其祥."隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）".应用数学 .2019年01期(2018):45-62. |
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