基于即期日度数据的外汇市场有效性协整检验

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	基于即期日度数据的外汇市场有效性协整检验
	王立萍; 贾利军
刊名	上海立信会计学院学报
	2007-07-25
期号	04 页码:64-69
关键词	外汇市场有效性协整检验
ISSN号	1009-6701
DOI	10.16314/j.cnki.31-2074/f.2007.04.015
英文摘要	文章采用了2000年1月-2006年12月的日元/美元、欧元/美元、英镑/美元以及人民币/美元的每日即期汇率数据,运用协整方法对外汇市场的有效性进行了检验。研究结果显示,日元与英镑,日元与欧元,以及人民币与日元、与英镑、与欧元的汇率市场是有效的,分析认为与实际情况比较相符,采用协整方法对外汇市场的长期数据进行检验来验证市场有效性是可行的,采用该种方法进行实际判断以及未来预测,为监管当局的决策提供建议,都具有重要作用。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10251]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	王立萍,贾利军. 基于即期日度数据的外汇市场有效性协整检验[J]. 上海立信会计学院学报,2007(04):64-69.
APA	王立萍,&贾利军.(2007).基于即期日度数据的外汇市场有效性协整检验.上海立信会计学院学报(04),64-69.
MLA	王立萍,et al."基于即期日度数据的外汇市场有效性协整检验".上海立信会计学院学报 .04(2007):64-69.