巨灾期权的保险精算定价探析

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	巨灾期权的保险精算定价探析
	谢世清 ; 梅云云
刊名	现代财经天津财经大学学报
	2011
关键词	保险风险证券化巨灾期权 PCS巨灾指数期权生命表
英文摘要	巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一。利用保险精算原理为巨灾期权定价具有一定优势,并可以借鉴寿险精算中的生命表技术来编制巨灾指数分布表。本文首先从保险精算的角度推导出了巨灾期权的理论定价公式;其次利用巨灾指数分布表对巨灾期权进行了保险精算实证定价;最后比较分析了巨灾指数分布表和寿险生命表。; 0; 08; 101-107
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/66545]
专题	软件与微电子学院
推荐引用方式 GB/T 7714	谢世清,梅云云. 巨灾期权的保险精算定价探析[J]. 现代财经天津财经大学学报,2011.
APA	谢世清,&梅云云.(2011).巨灾期权的保险精算定价探析.现代财经天津财经大学学报.
MLA	谢世清,et al."巨灾期权的保险精算定价探析".现代财经天津财经大学学报 (2011).