VaR在REITs风险管理中的应用--以历史模拟法为例

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	VaR在REITs风险管理中的应用--以历史模拟法为例
	张洋舟
刊名	金融经济理论版
	2009
关键词	房地产投资信托基金历史模拟法 VaR
DOI	10.3969/j.issn.1007-0753.2009.12.054
英文摘要	市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源.本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理.并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房RErrs监控市场价格风险起到指导作用.; 0; 12; 109-110
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/1050]
专题	软件与微电子学院
推荐引用方式 GB/T 7714	张洋舟. VaR在REITs风险管理中的应用--以历史模拟法为例[J]. 金融经济理论版,2009.
APA	张洋舟.(2009).VaR在REITs风险管理中的应用--以历史模拟法为例.金融经济理论版.
MLA	张洋舟."VaR在REITs风险管理中的应用--以历史模拟法为例".金融经济理论版 (2009).