VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例 | |
张洋舟 | |
刊名 | 金融经济
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2009 | |
关键词 | 房地产投资信托基金 历史模拟法 VaR |
英文摘要 | 市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。; 0; 24; 109-110 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/990] ![]() |
专题 | 软件与微电子学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张洋舟. VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例[J]. 金融经济,2009. |
APA | 张洋舟.(2009).VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例.金融经济. |
MLA | 张洋舟."VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例".金融经济 (2009). |
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