基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险

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	基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险; The Credit Risk Assessment of Commercial Bank Based on Credit Metrics Model
	窦文章 ; 刘西
刊名	改革与战略
	2008
关键词	信用风险风险价值 CreditMetrics模型蒙特卡罗方法
DOI	10.3969/j.issn.1002-736X.2008.10.021
英文摘要	随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要.文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布.; 中文核心期刊要目总览(PKU); 0; 10; 81-84; 24
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/922]
专题	软件与微电子学院
推荐引用方式 GB/T 7714	窦文章,刘西. 基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险, The Credit Risk Assessment of Commercial Bank Based on Credit Metrics Model[J]. 改革与战略,2008.
APA	窦文章,&刘西.(2008).基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险.改革与战略.
MLA	窦文章,et al."基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险".改革与战略 (2008).