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	基于最谨慎原则的信用衍生品定价模型及应用
	杨晋渝 ; 孙立 ; 李冬来 ; 刘斌
	2013
关键词	最谨慎原则 信用衍生品 风险定价 损失程度
英文摘要	巴塞尔新资本协议提出最谨慎原则，针对违约数据较少的信用资产估值问题，提出了有效的解决方法。本文引入最谨慎原则估计违约率，采用资产价值波动过程，假设损失程度服从β分布，构建了适合我国市场的信用衍生品定价模型，处理低违约资产的信用风险估值问题。本文用我国债券市场数据对模型进行了实证分析，模型结果较为稳健，能合理反映信用衍生品的信用风险。; 0
语种	中文
出处	万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_8248622.aspx
内容类型	其他
源URL	[http://hdl.handle.net/20.500.11897/286615]
专题	数学科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	杨晋渝,孙立,李冬来,等. 基于最谨慎原则的信用衍生品定价模型及应用. 2013-01-01.

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