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	离散时间模型下最大赤字问题; RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME RISK MODEL
	孙立娟 ; 顾岚 ; 刘立新
	2001
关键词	离散时间风险模型 破产前最大盈余 破产后赤字 随机游动
英文摘要	本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式,对不带利率的模型得到了最大赤字、发生最大赤字的时间的分布.; 中国科学院资助项目; 高等学校博士学科点专项科研项目; 中国科学引文数据库(CSCD); 0; 4; 1-9; 18
语种	中文
出处	知网 ; 万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjsx200104001.aspx
出版者	经济数学
内容类型	其他
源URL	[http://hdl.handle.net/20.500.11897/253835]
专题	数学科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	孙立娟,顾岚,刘立新. 离散时间模型下最大赤字问题, RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME RISK MODEL. 2001-01-01.

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