单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型; Scenario generation model for single stage R&D projects and securities portfolio optimization | |
陈丽华 ; 尹伟力 ; 房勇 ; 陈冲 | |
2012 | |
关键词 | R& D项目 有价证券 投资组合优化 情景生成 amp |
英文摘要 | 不确定性是市场的本质,分散投资于不同种类的资产可以降低投资整体的风险,并增加在长期投资中获得更多收益的可能性.基于矩近似方法,建立了单阶段R&D项目与有价证券的投资组合优化问题的情景生成模型,并通过一个实例来说明该模型的分析过程.研究成果为进一步研究单阶段R&D项目与有价证券的投资组合问题奠定了理论基础和决策支持.; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科技核心期刊(ISTIC); 中国科学引文数据库(CSCD); 中国社会科学引文索引(CSSCI); 0; 8; 1639-1646; 32 |
语种 | 中文 |
出处 | 知网 ; 万方 ; CSSCI ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgcllysj201208002.aspx |
出版者 | 系统工程理论与实践 |
内容类型 | 其他 |
源URL | [http://hdl.handle.net/20.500.11897/201954] ![]() |
专题 | 数学科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈丽华,尹伟力,房勇,等. 单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型, Scenario generation model for single stage R&D projects and securities portfolio optimization. 2012-01-01. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论