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	运用条件随机变量方法处理信用资产组合分布; Conditional Random Variable Approaches for Distribution of Credit Portfolio Value
	岳大洲 ; 朱倍民 ; 李冬来
	2007
关键词	信用资产组合 分布 随机模拟 条件随机变量
英文摘要	信用资产组合模型的分布计算是信用计量模型中一个非常重要的主题,对于这个问题一般常用的方法是进行蒙特卡罗随机模拟.本文的基本模型是将信用组合的价值分解为市场共同因素和个体因素两个部分,然后引入三种全新的基于条件随机变量的方法来处理信用资产组合分布问题,并通过实例对三种方法以及标准随机模拟方法加以比较分析.; 北京大学校长基金-风险计量模型及其应用项目; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科技核心期刊(ISTIC); 中国科学引文数据库(CSCD); 0; 5; 507-513; 38
语种	中文
出处	万方 ; 知网 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_nmgdxxb200705007.aspx
出版者	内蒙古大学学报自然科学版
内容类型	其他
源URL	[http://hdl.handle.net/20.500.11897/35053]
专题	数学科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	岳大洲,朱倍民,李冬来. 运用条件随机变量方法处理信用资产组合分布, Conditional Random Variable Approaches for Distribution of Credit Portfolio Value. 2007-01-01.

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