CORC  > 北京大学  > 数学科学学院
关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验; Statistical Modeling of J-effect and Policy Experiments
谢衷洁 ; 刘亚利 ; 叶伟彰 ; 黄香
2000
关键词J-效应 汇率 稀疏系数模型
英文摘要1问题的提出 在国际金融书刊中,当谈及国际收支理论时都会介绍J-效应或J-曲线现象,如钱荣[1]书中就在弹性理论下介绍了J-效应:"在短期内,贬值并不能立即引起贸易数量的变化,从进出口商品相对价格的变动到贸易数量的增减需要经过一段时间,即存在时滞……贬值并不能带来国际收支改善,反而可能导致其恶化,后来学者将这一现象称为"J型曲线",象征贬值后国际收支差额的时间规迹."; 国家自然科学基金; 北大联证金融实验室基金; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科学引文数据库(CSCD); 0; 1; 142-148; 36
语种中文
出处万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_bjdxxb200001020.aspx
出版者北京大学学报 自然科学版
内容类型其他
源URL[http://hdl.handle.net/20.500.11897/13685]  
专题数学科学学院
推荐引用方式
GB/T 7714
谢衷洁,刘亚利,叶伟彰,等. 关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验, Statistical Modeling of J-effect and Policy Experiments. 2000-01-01.
个性服务
查看访问统计
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。


©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace