关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验; Statistical Modeling of J-effect and Policy Experiments | |
谢衷洁 ; 刘亚利 ; 叶伟彰 ; 黄香 | |
2000 | |
关键词 | J-效应 汇率 稀疏系数模型 |
英文摘要 | 1问题的提出 在国际金融书刊中,当谈及国际收支理论时都会介绍J-效应或J-曲线现象,如钱荣[1]书中就在弹性理论下介绍了J-效应:"在短期内,贬值并不能立即引起贸易数量的变化,从进出口商品相对价格的变动到贸易数量的增减需要经过一段时间,即存在时滞……贬值并不能带来国际收支改善,反而可能导致其恶化,后来学者将这一现象称为"J型曲线",象征贬值后国际收支差额的时间规迹."; 国家自然科学基金; 北大联证金融实验室基金; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科学引文数据库(CSCD); 0; 1; 142-148; 36 |
语种 | 中文 |
出处 | 万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_bjdxxb200001020.aspx |
出版者 | 北京大学学报 自然科学版 |
内容类型 | 其他 |
源URL | [http://hdl.handle.net/20.500.11897/13685] |
专题 | 数学科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢衷洁,刘亚利,叶伟彰,等. 关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验, Statistical Modeling of J-effect and Policy Experiments. 2000-01-01. |
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