| 关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验 | |
| 谢衷洁 ; 刘亚利 ; 叶伟彰 ; 黄香 | |
| 2001 | |
| 关键词 | J-效应 汇率 稀疏系数模型 时间序列 国际收支理论 |
| 英文摘要 | 在国际金融书刊中,当谈及国际收支理论时都会介绍J-效应或J-曲线现象,如钱荣堃书中就在弹性理论下介绍了J-效应:"在短期内,贬值并不能立即引起贸易数量的变化,从进出口商品相对价格的变动到贸易数量的增减需要经过一段时间,即存在时滞……贬值并不能带来国际收支改善,反而可能导致其恶化,后来学者将这一现象称为"J型曲线",象征贬值后国际收支差额的时间规迹."类似的描述和介绍还可以在其他书中找到.然而,许多研究还是以定性的描述和讨论较多,近年来虽然开始有定量的分析,但所用的数学工具都比较简单,因而得到的结果也比较肤浅,如Backus,Moffett,Sunada,Ellen等皆讨论了J-效应,本文对这些问题进行了探讨.; 0 |
| 语种 | 中文 |
| 出处 | 知网 ; 万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_6384752.aspx |
| 内容类型 | 其他 |
| 源URL | [http://hdl.handle.net/20.500.11897/13024]  |
| 专题 | 数学科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢衷洁,刘亚利,叶伟彰,等. 关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验. 2001-01-01. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论