| Black-Litterman投资组合模型的进一步推导分析; The Further Theoretically Derivation and Empirical Analysis of the Black-Litterman Portfolio Model | |
| 刘超 | |
| 2014 | |
| 关键词 | 资产配置 Black-Litterman模型 信心水平 内幕交易 乌龙指 |
| 英文摘要 | 在理论上通过推导首次得出了Black-Litterman模型(B-L模型)最优权重与信心水平的公式.在各资产收益不相关及单一绝对观点的假设下,得出各资产的B-L模型最优权重与信心水平的简化表达式.借助于此,还对信心水平与最优权重公式的进一步理论分析,并以光大证券的“乌龙指”做实证,详细分析投资者在没有市场观点、拥有内幕信息、以及信心水平在某范围变化时,其所持各投资品权重的特点.; 0; 1; 1-7; 31 |
| 语种 | 中文 |
| 出处 | 知网 ; 万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjsx201401001.aspx |
| 出版者 | 经济数学 |
| 内容类型 | 其他 |
| 源URL | [http://hdl.handle.net/20.500.11897/12654]  |
| 专题 | 数学科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘超. Black-Litterman投资组合模型的进一步推导分析, The Further Theoretically Derivation and Empirical Analysis of the Black-Litterman Portfolio Model. 2014-01-01. |
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