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	用时间序列方法预测股票价格初探; A Fundamental Step for Stock Price Forecasting using Time Series' Methods
	谢衷洁 ; 王弛
	2004
关键词	股价 滤波 非参数估计 向量自回归 成交量
英文摘要	本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性.大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问题也同样适用.; 国家自然科学基金; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科学引文数据库(CSCD); 中国社会科学引文索引(CSSCI); 0; 5; 68-77; 23
语种	中文
出处	万方 ; 知网 ; CSSCI ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sltjygl200405013.aspx
出版者	数理统计与管理
内容类型	其他
源URL	[http://hdl.handle.net/20.500.11897/12513]
专题	数学科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	谢衷洁,王弛. 用时间序列方法预测股票价格初探, A Fundamental Step for Stock Price Forecasting using Time Series' Methods. 2004-01-01.

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