| 计算资产组合市场风险值的一种有效方法 | |
| 刘强[1]; 阎春宁[2] | |
| 刊名 | 运筹学学报
 |
| 2005 | |
| 卷号 | 9页码:89-96 |
| 关键词 | 运筹学 市场风险值 阈值模型 极值分布 资产组合 厚尾 |
| ISSN号 | 1007-6093 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2403020 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1] 上海大学国际工商与管理学院, 上海 201800, 中国[2] 上海大学国际工商与管理学院, 上海 201800, 中国 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘强[1],阎春宁[2]. 计算资产组合市场风险值的一种有效方法[J]. 运筹学学报,2005,9:89-96. |
| APA | 刘强[1],&阎春宁[2].(2005).计算资产组合市场风险值的一种有效方法.运筹学学报,9,89-96. |
| MLA | 刘强[1],et al."计算资产组合市场风险值的一种有效方法".运筹学学报 9(2005):89-96. |
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