资产相关结构对投资组台风险测度的影响分析 | |
任仙玲[1]; 叶明确[2]; 张世英[3] | |
刊名 | 统计与决策
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2008 | |
页码 | 38-40 |
关键词 | GAKCH模型 value-at-risk 非对称幂分布 多元Copula函数 Expected Shortfall |
ISSN号 | 1002-6487 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2344417 |
专题 | 上海大学 |
作者单位 | [1]天津大学管理学院,天津,300072[2]上海大学国际工商与管理学院,上海,200dd[3]天津大学管理学院,天津,300072 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 任仙玲[1],叶明确[2],张世英[3]. 资产相关结构对投资组台风险测度的影响分析[J]. 统计与决策,2008:38-40. |
APA | 任仙玲[1],叶明确[2],&张世英[3].(2008).资产相关结构对投资组台风险测度的影响分析.统计与决策,38-40. |
MLA | 任仙玲[1],et al."资产相关结构对投资组台风险测度的影响分析".统计与决策 (2008):38-40. |
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