| 我国股市波动的非对称性和杠杆效应研究 | |
| 朱东洋[1]; 杨永[2] | |
| 刊名 | 技术经济
 |
| 2010 | |
| 卷号 | 29页码:84-89,102 |
| 关键词 | 股票市场 非对称性 杠杆效应 ARMA-EGARCH模型 |
| ISSN号 | 1002-980X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2317371 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1]兰州大学,经济学院,兰州,730000[2]上海大学,经济管理学院,上海,200444 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱东洋[1],杨永[2]. 我国股市波动的非对称性和杠杆效应研究[J]. 技术经济,2010,29:84-89,102. |
| APA | 朱东洋[1],&杨永[2].(2010).我国股市波动的非对称性和杠杆效应研究.技术经济,29,84-89,102. |
| MLA | 朱东洋[1],et al."我国股市波动的非对称性和杠杆效应研究".技术经济 29(2010):84-89,102. |
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