| 沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析 | |
| 刘建桥[1]; 孙文全[2] | |
| 刊名 | 数理统计与管理
 |
| 2010 | |
| 卷号 | 29页码:1096-1103 |
| 关键词 | 沪深300股指期货 价格跳跃行为 不对称波动性 EGARCH(1 1)-CJI模型 EGARCH(1 1)-ARJI模型 |
| ISSN号 | 1002-1566 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2312318 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1] 上海大学国际工商管理学院金融系, 上海 200444, 中国[2] 上海大学国际工商管理学院金融系, 上海 200444, 中国 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘建桥[1],孙文全[2]. 沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析[J]. 数理统计与管理,2010,29:1096-1103. |
| APA | 刘建桥[1],&孙文全[2].(2010).沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析.数理统计与管理,29,1096-1103. |
| MLA | 刘建桥[1],et al."沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析".数理统计与管理 29(2010):1096-1103. |
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