| 基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究 | |
| 顾奚峰[1]; 王国松[2] | |
| 刊名 | 金融理论与实践
 |
| 2011 | |
| 页码 | 11-14 |
| 关键词 | 股指期货 非对称波动 EGRACH模型 |
| ISSN号 | 1003-4625 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2302903 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1]上海大学经济学院[2]上海大学经济学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 顾奚峰[1],王国松[2]. 基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究[J]. 金融理论与实践,2011:11-14. |
| APA | 顾奚峰[1],&王国松[2].(2011).基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究.金融理论与实践,11-14. |
| MLA | 顾奚峰[1],et al."基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究".金融理论与实践 (2011):11-14. |
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