ASV-T模型研究及其在中国创业板市场中的应用 | |
杨建辉; 伍捷 | |
刊名 | 《数理统计与管理》 |
2016 | |
卷号 | 35页码:1086-1097 |
关键词 | 杠杆效应 厚尾效应 随机波动模型 MCMC方法 WINBUGS 创业板指数波动 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2195051 |
专题 | 华南理工大学 |
作者单位 | 华南理工大学工商管理学院,广东广州510000 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨建辉,伍捷. ASV-T模型研究及其在中国创业板市场中的应用[J]. 《数理统计与管理》,2016,35:1086-1097. |
APA | 杨建辉,&伍捷.(2016).ASV-T模型研究及其在中国创业板市场中的应用.《数理统计与管理》,35,1086-1097. |
MLA | 杨建辉,et al."ASV-T模型研究及其在中国创业板市场中的应用".《数理统计与管理》 35(2016):1086-1097. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论