| 考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型 | |
| 林焰[1,2] 杨建辉[1] | |
| 刊名 | 《系统管理学报》
 |
| 2018 | |
| 卷号 | 27页码:863-871 |
| 关键词 | 期权定价 投资者情绪 粒子群算法 BP神经网络 自回归条件方差模型 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2167783 |
| 专题 | 华南理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]华南理工大学工商管理学院,广州510640 2.[2]北京大学汇丰商学院,广东深圳518055 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 林焰[1,2] 杨建辉[1]. 考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型[J]. 《系统管理学报》,2018,27:863-871. |
| APA | 林焰[1,2] 杨建辉[1].(2018).考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型.《系统管理学报》,27,863-871. |
| MLA | 林焰[1,2] 杨建辉[1]."考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型".《系统管理学报》 27(2018):863-871. |
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